上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引
下面是小编为大家整理的上海证券交易所技术文档单市场债券ETF市场参与者技术实施指引,供大家参考。
单市场债券 ETF
市场参与者 技术实施指引
上海证券交易所 二 零一三年二 月
上海证券交易所技术文档
版本历史
版本号
调整内容
V0.1
根据业务方案完成初稿
V0.2
根据业务方案修改债券 ETF 二级市场交易最小申报单位为 1 份
V0.3
根据调整的业务方案将债券 ETF 二级市场最小交易单位、修改发行说明、增加债券 ETF 进行回购业务内容
文档摘要
本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）单市场债券 ETF 的技术实施指引。
特别申明：
本文所指单市场债券 ETF，暂时只包括单市场国债 ETF。
本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。
本指引根据本所相关规则、业务方案制定， 后续若业务规则或方案发生调整，本指引亦会进行相应调整。
本所保留对本指引的解释与修改权。
联系方式
如有问题，可与上交所技术规划与服务部联系。
联系电话：
传真：
目
录
1 1 述 业务描述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 代码体系 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
1.2 业务属性 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
1.2.1
投资者持有的债券属性
.................................................... 错误 ! 未定义书签。
1.2.2
投资者持有的债券 ETF 属性
............................................ 错误 ! 未定义书签。
1.2.3
基金公司持有的债券属性
................................................ 错误 ! 未定义书签。
2 2 报 竞价撮合平台相关申报 .................................................................. 错误!未定义书签。
2.1 发行 .......................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 二级市场 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
2.3 ETF 公告文件变更说明 ............................................................ 错误! 未定义书签。
2.4 申购赎回 .................................................................................. 错误! 未定义书签。
2.5 IOPV 值 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.6 质押式回购出入库 ................................................................... 错误! 未定义书签。
2.6.1
业务属性
........................................................................... 错误 ! 未定义书签。
2.6.2
折算值
............................................................................... 错误 ! 未定义书签。
2.6.3
出入库
............................................................................... 错误 ! 未定义书签。
2.6.4
质押式回购
....................................................................... 错误 ! 未定义书签。
3 3 报 综合业务平台相关申报 .................................................................. 错误!未定义书签。
3.1 出入库及回购申报 ................................................................... 错误! 未定义书签。
4 4 化 市场接口变化.................................................................................. 错误!未定义书签。
5 5 档 其他相关技术文档 .......................................................................... 错误!未定义书签。
1 业务描述 本文描述的单市场债券 ETF 是指本所推出的，成分证券仅为沪市债券的 ETF。
本产品二级市场交易、申购赎回功能在本所竞价撮合平台实现。
1 1.1 代码体系
单市场债券 ETF 代码体系同单市场股票 ETF，包括二级市场代码、申购赎回代码、资金代码、网上发行代码（2 个）。
具体代码段由本所另行分配。
1.2 业务属性 1.2.1 投资者持有的债券属性
投资者持有的债券属性如下：
（1）
当日开盘持有的债券可以卖出、申购 ETF、入库。
（2）
当日买入的债券可以卖出、申购 ETF、入库。
（3）
当日赎回 ETF 得到的债券可以卖出、申购 ETF、入库。
（4）
当日出库得到的债券可以卖出、申购 ETF、入库。
1.2.2 投资者持有的债券 ETF 属性
投资者持有的单市场债券 ETF 属性如下：
（1）
当日开盘持有的债券 ETF，可以卖出，可以赎回、入库。
（2）
当日买入的债券 ETF，可以卖出，可以赎回、入库。
（3）
当日申购得到的债券 ETF，可以卖出，可以赎回、入库。
（4）
当日出库得到的债券 ETF，可以卖出、赎回、入库。
备注：上述属性只针对债券 ETF，其他股票 ETF 属性与现有规则保持一致。
1.2.3 基金公司持有的债券属性
基金公司持有的债券属性如下：
（1）
当日开盘持有的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。
（2）
当日买入的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。
（3）
当日投资者申购 ETF 得到的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。
（4）
当日出库得到的债券可以卖出、用于投资者赎回 ETF、入库。
2 竞价撮合平台相关申报 以下发行、二级市场交易、申购赎回、出入库、回购订单通过竞价撮合平台的 EZOes进行申报。
2.1 发行 发行同现有 ETF，通过竞价撮合平台实现三日网上现金认购。
2.2 二级市场 债券 ETF 的二级市场交易申报最小数量、数量变动单位、价格变动单位等同现有ETF。
2.3 ETF 公告文件变更说明 公告文件中若成分证券为沪市债券的，单位为手，且最小数量为 1 手。
2.4 申购赎回 申购赎回同单市场股票 ETF。
其他相关变更说明如下：
1、 申购订单计算现金替代比例时，公式调整为：
∑(替代标志为 1 的成分证券缺失替代金额)/(申购的 ETF 份数*IOPV)，此数值如果小于等于 ETF 定义文件中基金公司提供的现金替代比例，则申购成功，否则失败。
其中，缺失替代金额=缺失的数量×替代价格，若成分证券为债券的，则缺失替代金额=缺失的数量×替代价格×10 根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。
2、 申购订单计算现金替代额时，公式调整为：
∑[替代标志为 1 的成分证券缺失替代金额*（1+溢价比例）]+∑替代标志为 2 的成分证券替代金额
其中，缺失替代金额=替代价格×缺失的数量；
若成分证券为债券，则缺失替代金额=替代价格×缺失的数量×10 根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。
2.5 IOPV 值 是否公布 IOPV 由基金公司自行决定。若发布，发布方式同现有 ETF。
2.6 质押式回购出入库 2.6.1 业务属性 债券 ETF 纳入现有债券质押式回购体系，每个债券 ETF 有一个对应的出入库代码，对应的标准券代码为 888880。
2.6.2 折算值 折算值的相关说明请参见交易所公告：
债券 ETF 的折算值通过原有折算率文件发布。
2.6.3 出入库 出入库时，申报的数量为现券（即债券 ETF）的数量：为 100 份的整数倍，单笔最大申报数量不超过 10 万份。
标准券数量=（债券 ETF 数量×折算值）/1000，计算结果舍尾取整，单位为手。
成交回报的格式同现有质押式回购的格式。
2.6.4 质押式回购
无变化。
3 综合业务平台相关申报 债券 ETF 可进行报价回购业务。相关报价回购出入库、报价回购申报通过综合业务平台进行。
3.1 出入库及回购申报 出入库申报数量单位为份，最低申报数量为 100 份，超出部分应为 100 份的整数倍。
其余内容不变。
计算回购额度时，债券 ETF 对应的额度为有效数量×折算值，折算值说明见 2.6.2。
4 市场接口变化
同竞价撮合平台单市场 ETF 认购、交易、申赎业务，通过 EzOES 申报，无新增变化。
公告文件中若成分证券为沪市债券的，单位为手，且最小数量为 1 手。
竞价平台：
债券 ETF 认购、交易、申赎、质押回购出入库申报时，单位为份。
债券和标准券的单位为手。
综业平台：
债券 ETF 报价回购出入库、报价回购申报时，单位为份，标准券单位为手。
5 其他相关技术文档 参见本所新交易专区中发布的开发测试文件栏：
IS103 ETF 基金公司系统接口规格说明书 1.4 版_[开发测试稿] 参见本所新交易专区中发布的技术文档栏：
IS101 上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者 接口规格说明书 1.16 版_